个人简历
1985年7月-1987年8月 内蒙古大学，教师
1990年8月-2000年9月 内蒙古大学，助教、讲师、副教授、教授
2000年9月- 中山大学，教授、特聘教授
研究领域
金融工程、金融经济学、风险管理
教育背景
1981年9月-1985年7月 理学学士，兰州大学
1987年9月-1990年7月 理学硕士，内蒙古大学
1997年9-2000年8月 管理学博士，中国科学院系统科学研究所
1999年6月-2000年2月 香港城市大学，Research Assistant
2002年1月-2002年4月 香港大学，Research Associate
2002年12月-2003年6月 香港城市大学，Research Fellow
2006年3月-2007年3月 加拿大Waterloo大学，Visiting Research Professor
2007年7月-2007年10月 香港中文大学，Visiting Scholar
2007年12月-2008年1月 台湾中央研究院，访问教授
2010年8月-2010年11月 加拿大Waterloo大学，Visiting Research Professor
学术兼职
广东省珠江学者特聘教授
中山大学管理学院执行院长
中山大学社会科学处处长
广东省人文社科重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任
中山大学环南中国海研究院副院长
中国系统工程学会常务理事
中国决策科学学会常务理事
中国运筹学会理事
中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务理事
中国金融系统工程专业委员会理事
广东省经济学会理事
广东省高等学校社会科学科研管理研究会副理事长兼秘书长
《系统工程理论与实践》执行编委
《中山大学学报》（社科版）编委
《科技管理研究》编委
兰州大学萃英讲席教授
广东外语外贸大学客座教授
社会荣誉
曾获全国百篇优秀博士学位论文、国家杰出青年科学基金，享受国务院特殊津贴。
1995年 获内蒙古第三届统计科研成果优秀学术论文奖
1996年 获首届内蒙古青年科技奖
1999年 获内蒙古科技进步奖二等奖
2000年 获中国科学院院长奖学金特别奖
2002年 获全国百篇优秀博士学位论文
2003年 获中山大学文科优秀中青年学者桐山奖
2005年 获首届广东省哲学社会科学优秀成果二等奖
2006年 获第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖
2008年 获广东金融学会第五届金融科研成果优秀论文一等奖
2009年 获广东省哲学社会科学优秀成果一等奖（排名第一）
2010年 获广东省珠江学者特聘教授
研究成果
部分报刊论文：
[1] 颜至宏，李仲飞，内地需建石油期货市场，《信报财经新闻》，2005年7月11日
[2] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，全权委托资产管理与监管，《科学时报》，2001年6月4日
[3] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，基金行业公司治理结构的独立性，《科学时报》，2001年5月28日
[4] 李仲翔，李仲飞，对中国证券业建立保险机制的建议，《厂长经理日报》，2000年10月15日
专著：
[1] 樊婷婷，李仲飞，《组合信用风险管理研究---因子模型及其应用》，广州：中山大学出版社，2011
[2] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，《以风险为基础的基金监管现代化》，北京：清华大学出版社，2002
[3] 李仲飞，汪寿阳，《投资组合优化与无套利分析》，北京：科学出版社，2001
部分国际期刊论文 (基于网络版的收录情况，*为通讯作者）)：Google-Scholar引用情况
[1] 姚海祥，李仲飞，多阶段均值-方差模型及两基金分离定理，《中国管理科学》专辑
[2] 高金窑，李仲飞，模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM，《中国管理科学》，18(12)，2010，1月-16
[3] 李仲飞，袁子甲，参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型，《管理科学学报》，13(12)，2010，1月-9
[4] 陈树敏，李仲飞，保险公司实业项目投资策略研究，《系统科学与数学》，30(10)，2010，1293月-1303
[5] 李云峰，李仲飞，中央银行沟通策略与效果的国际比较研究，《国际金融研究》，2010年第8期，13-20
[6] 姚京，李仲飞，从风险管理的角度看金融风险度量，《数理统计与管理》，29(4)，2010，736-742
[7] 姚海祥，李仲飞，马庆华，证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理，《数学的实践与认识》，40(17)，2010，14月-19
[8] 袁子甲，李仲飞，参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择，《中国管理科学》，18(5)，2010，1-6
[9] 陈树敏，李仲飞，带技术投资的保险公司最优策略,《控制理论与应用》，27(7)，2010，861-866（EI）
[10] 曾燕，李仲飞，线性约束下保险公司的最优投资策略，《运筹学学报》，14(2)，2010，106-118
[11] 李仲飞，李克勉，动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略，《中山大学学报（社科版）》， 50(3)，2010，184-192
[12] 曾燕，李仲飞，基于监管的保险公司最优比例再保险策略，《系统科学与数学》，29(11)，2009， 1496-1506
[13] 高金窑，李仲飞，模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价，《系统工程学报》，24(5)，2009，546-552
[14] 姚京，袁子甲，李仲飞，李端，VaR风险度量下的 系数：估计方法和实证研究，《系统工程理论与实践》，29(7)，2009，27-34 （EI）
[15] 姚海祥，李仲飞，最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式，《运筹学学报》，13(2)，2009，119-128
[16] 袁子甲，李仲飞，基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择，《现代管理科学》，2009年第5期，20-21
[17] 姚海祥，李仲飞，不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型，《系统工程理论与实践》，29(1)，2009，22-28 （EI）
[18] 姚海祥，李仲飞，不允许卖空时基于均值和CVaR的效用最大化模型，《中国管理科学》，17（专辑），2009，111-115
[19] 袁子甲，李仲飞，卖空限制下的期权定价研究：效用等价方法，《中国金融学》， 112-124，2008第13辑
[20] 李仲飞，从建发，最优多期比例再保险策略的必要条件，《系统科学与数学》，28(11)，2008，1354-1362
[21] 李仲飞，高金窑，模型不确定下的最优资产配置，《中山大学学报（社科版）》，48(4)，2008，184-192
[22] 许云辉，李仲飞，基于收益序列相关的动态投资组合选择，《系统工程理论与实践》， 28(8)，2008，123-131 （EI）
[23] 姚海祥，易建新，李仲飞，社会福利函数的防止策略性操纵研究，《系统管理学报》，17(2)，2008，146-150
[24] 姚海祥，李仲飞，限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式，《中国管理科学》，16(3)，2008，23-30
[25] 姚海祥，易建新，李仲飞，协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界，《数理统计与管理》， 27(1)，2008，111-117
[26] 谢树香，李仲飞，带负债的连续时间最优资产组合选择, 《系统科学与数学》，27(6)，2007，801-810
[27] 姚海祥，易建新，李仲飞，社会福利函数独裁的特征，《数学的实践与认识》，37(11)，2007，157-162
[28] 李仲飞，颜至宏，姚京，樊婷婷，常琳，从风险管理视角解析中航油事件，《系统工程理论与实践》，27(1)，2007，23-32（EI）
[29] 樊婷婷，李仲飞，贷款组合中的一个破产模型，《预测》，26(1)，2007，44-48
[30] 何兴强，李仲飞，上证股市收益的长期记忆：基于V/S的经验分析，《系统工程理论与实践》，26(12)，2006，47-54（EI）
[31] 姚京，袁子甲，李仲飞，组合投资与不对称风险：基于VaR 的风险-收益分析，《中国金融学》，总第十一辑，58-76，2006年12月
[32] 樊婷婷，李仲飞，贷款组合的风险分解模型研究，《现代管理科学》，2006年第11期，10-12
[33] 黄立图，刘贝，李仲飞，代理人制度困境的合同设计，《现代管理科学》，2006年第9期，15-17
[34] 何秀红，戴赐娜，李仲飞，带破产风险控制的投资消费问题，《南方经济》，2006年第8期，97-109
[35] 樊婷婷，李仲飞，贷款组合的破产概率分析，《现代管理科学》，2006年第6期，5-6，43
[36] 孙翎, 迟嘉昱, 申曙光, 李仲飞, 奥运会全寿命周期风险因素及控制模式分析，《北京体育大学学报》，29(5)，2006，589-590，593
[37] 格日勒图，李仲飞， 陈永利， 一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型，《当代经济管理》，2006年第5期，77-82，93
[38] 格日勒图，李仲飞，基于习惯形成的资产定价模型的稳态分析，《南方经济》，2006年第2期，38-46
[39] 刘京军，李仲飞，金融工程和风险管理的若干研究进展---“第二届风险管理国际研讨会暨第三届金融系统工程国际学术研讨会”综述，《南方经济》，2006年第2期，116-120
[40] 姚京，袁子甲，李仲飞，基于相对VaR 的资产配置和资本资产定价模型，《数量经济技术经济研究》，22(12)，2005，133-142
[41] 李仲飞，陈国俊，对投资组合选择的Telser安全-首要模型的一些讨论,《系统工程理论与实践》，25(4)，2005，8-14（EI）
[42] 姚海祥，易建新，李仲飞，奇异方差-协方差矩阵的 种风险资产有效边界的特征，《数量经济技术经济研究》，22(1)，2005，107-113
[43] 姚京，李仲飞，VaR 估计中的模型风险---检验方法与实证研究，《管理评论》，17(10)，2005，3-7
[44] 李仲飞，有摩擦多期证券市场中的无套利资产定价，《中山大学学报（社会科学版）》，45(4)，2005，117-123
[45] 李仲飞，梅琳，CRRA、LA和DA三种效用模型的比较分析--资产配置理论的进化和发展，《管理评论》，16(11)， 2004，9-15 （封面文章）
[46] 姚海祥，易建新，李仲飞，阿罗不可能性定理的几个等价形式，《运筹与管理》，13(5)， 2004，59-61
[47] 李仲飞，汪寿阳，摩擦市场的最优消费-投资组合选择，《系统科学与数学》，24(3)， 2004，406-416
[48] 聂燕峰，李仲飞，新的金融监管理念下的金融监管框架构建，《华南金融研究》，19(1)， 2004，44-48
[49] 姚京，李仲飞，基于VaR的金融资产配置模型，《中国管理科学》，12(1)，2004年，8-14
[50] 李仲飞，姚京，安全第一准则下的动态资产组合选择，《系统工程理论与实践》，24(1)，2004，41-45（EI）
[51] 李仲飞，姚京，中国沪深股市整合性的实证分析，《管理评论》，16(1)，2004，27-30
[52] 李仲翔，李仲飞，陆军，投资基金业的跨界活动与障碍，《国际金融研究》，2003年第2期，23-25
[53] 李毅敏，李仲飞，MF扩展模型指导下的中国宏观政策配合问题，《商业研究》，2003年第8期
[54] 李仲飞，汪寿阳，EaR风险度量与动态投资决策，《数量经济技术经济研究》，2003年第1期，45-51
[55] 李毅敏，李仲飞，商业银行信用风险测量方法的演进及借鉴，《华南金融研究》，17(5)，2002，33-36
[56] 李仲飞，汪寿阳，邓小铁，摩擦市场的利率期限结构的无套利分析，《系统科学与数学》，22(3)，2002，285-295
[57] 汪寿阳，李仲飞，邓小铁，有摩擦金融市场中强无套利的刻画，《系统工程理论与实践》，22(10)，2002，60-65
[58] 李仲飞，汪寿阳，杨海亮，有摩擦金融市场的弱无套利性，《中国管理科学》，10(3)，2002，1-5
[59] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，论基金产品监管的创新，《投资与证券》，2001年第10期
[60] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳， 美国人眼中的独立董事，《中外管理》，2001年第7期，14-15 (封面文章)
[61] 李仲翔，李仲飞，投资者保护和证券保险：美国的实践及对中国证券业建立保险机制的建议，人大复印报刊资料《投资与证券》，2000，8，10-13
[62] 李仲飞，李仲翔，金融数学介绍，《自然辩证法通讯》，21(120)，1999，76-81
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